Ordem dos Economistas do Brasil l Cultura e Utilidade Pública

Seja Bem-Vindo | Terça-feira, 7 de setembro de 2010

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Derivativos e Hedge

Categoria: Curso de Curta Duração

Objetivo(s)

O objetivo do curso é oferecer conhecimentos ao participante de empresas de médio ou grande porte, que necessitem de mecanismos de proteção contra riscos financeiros de mercado. Empresas que realizam operações de comércio exterior possuem riscos cambiais que precisam ser neutralizados. O intuito do curso é fornecer conhecimento dos contratos derivativos, como swap, termo, futuro e opção, de técnicas de hedge e de administração de riscos de mercado. O participante aprenderá ferramentas para tomadas de decisão de hedge, técnicas de negociação com bancos e noções de especulação no mercado de derivativos.

Corpo Docente

Leonel Molero Pereira: Graduado em Administração de Empresas pela FGV-SP. Doutorando e Mestre em Administração de Empresas com ênfase em Finanças pela FEA-USP. Possuindo experiência nas áreas de avaliação de empresas e investimentos, finanças corporativas, gestão de riscos de carteiras, operações com derivativos e mercado de capitais. Também possui experiência profissional como analista em instituições como: Banco Merrill Lynch e General Motors do Brasil. Professor de Finanças nos seguintes cursos: MBA/FIA Comércio Internacional, MBA/FIA Finanças, MBA/BM&F Derivativos.

Conteúdo Programático

• Tipos de Mercados de Derivativos;
• Participantes do Mercado de Derivativos;
• Cálculo de Exposure cambial e necessidade de hedge;
• Cálculo de VaR: câmbio, renda fixa e renda variável;
• Mercado a Termo e Mercado Futuro;
• Relações de equilíbrio de câmbio e Relação de Fisher;
• Futuro de Dólar e Cupom de Dólar: Dólar Sintético;
• Forward Rate Agreement: hedge com taxas rotacionais;
• Hedge com Futuros; Hedge com Swaps: Juros e Câmbio;
• Mercado de Opções; Hedge com Opções.
• Volatilidade: taxas contínuas, discretas e Movimento Browniano;
• Equação de Black e Scholes: para ativos com e sem remuneração
• Volatilidade Implícita, Sorriso e Superfície de Volatilidade;
• Cálculo de Gregas: Delta, Gamma, Vega, Theta e Ro;
• Operações com volatilidade;
• Cálculo de resultado das operações através de Profit & Loss Explanation.

Informações

Material Utilizado:

• Apostila e slides (data-show). Os alunos deverão trazer calculadora financeira (HP 12C ou HP 19BII).

O curso oferece aos participantes:

•Certificado de Conclusão
•Estacionamento
•Material didático
•Coffee-break

Carga Horária: 16 horas-aula, compreendendo aula expositiva e exercícios.
Local: Auditório da Ordem dos Economistas do Brasil
Endereço: Viaduto Nove de Julho, 26 – Centro (ao lado da Câmara Municipal)

Nelma Batistela
fone: (11) 3291-8734
e-mail: nelma@oeb.org.br

Ordem dos Economistas do Brasil - Viaduto Nove de Julho, 26 | Utilidade Pública Estadual, Lei nro. 2145 de 16.6.1953 | Utilidade Pública Municipal, Decreto nro. 48.214 de 21.3.2007